據彭博社報道，根據衍生品分析公司Asym 500的估計，如果包括與ETF掛鉤的期權，本周五到期的名義期權總額達到5.1萬億美元。如果所有合約都到期，每份合約都將賦予持有人買入或賣出的權利。
大規範期權集中到期可能會導致市場波動性增加，因而交易員會關閉、展期或對衝他們即將到期的合約，這通常會導致價格出現異常波動和交易量增加。
衍生品市場專家稱，期權和期貨合約到期可能會引發市場的另一輪波動。芝加哥期權交易所波動率指數VIX本周四收於16.33點，而本周五該指數很可能再次飆升。
Little Harbor Advisors聯席投資組合經理Matt Thompson表示：“‘三巫日’可能會令市場注入更多波動，我們只是不知道波動推向哪個方向。”無論市場對美聯儲降息的看法如何，週五到期的大量期權都將加劇這種看法。”
“三巫日”(Triple Witching Day)是指指數、股票和ETF期權這三種金融衍生工具的合約在同一天到期的日子；
這種情況每季度發生，常在3月、6月、9月和12月的第三個星期五。
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